PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NQROBO с SMH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или SMH.

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.52%
355.88%
^NQROBO
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

-0.16

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

-0.06

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

^NQROBO:

0.99

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

-0.10

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

-0.46

SMH:

0.17

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.16%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.46%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

^NQROBO:

-29.80%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^NQROBO показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -12.47%.

^NQROBO

С начала года

-8.23%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-1.63%

5 лет

6.10%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NQROBO: -0.16
SMH: -0.09
Коэффициент Сортино ^NQROBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NQROBO: -0.06
SMH: 0.17
Коэффициент Омега ^NQROBO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NQROBO: 0.99
SMH: 1.02
Коэффициент Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^NQROBO: -0.10
SMH: -0.11
Коэффициент Мартина ^NQROBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^NQROBO: -0.46
SMH: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
-0.09
^NQROBO
SMH

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SMH

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.80%
-24.30%
^NQROBO
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SMH

Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 14.06%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
23.86%
^NQROBO
SMH