PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NQROBO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NQROBO и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^NQROBO с SMH

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NQROBO или SMH.

Доходность

Сравнение доходности ^NQROBO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NQROBO:

0.10

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

^NQROBO:

0.41

SMH:

0.36

Коэф-т Омега

^NQROBO:

1.05

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

^NQROBO:

0.11

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

^NQROBO:

0.49

SMH:

0.11

Индекс Язвы

^NQROBO:

8.60%

SMH:

15.43%

Дневная вол-ть

^NQROBO:

23.90%

SMH:

43.24%

Макс. просадка

^NQROBO:

-44.12%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

^NQROBO:

-25.05%

SMH:

-15.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NQROBO показывает доходность -2.01%, а SMH немного выше – -1.95%.

^NQROBO

С начала года

-2.01%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-5.53%

1 год

2.67%

3 года

4.14%

5 лет

5.72%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-1.95%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

-2.50%

1 год

-2.36%

3 года

29.41%

5 лет

28.91%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NQROBO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NQROBO
Ранг риск-скорректированной доходности ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NQROBO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NQROBO на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NQROBO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^NQROBO и SMH

Максимальная просадка ^NQROBO за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NQROBO и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^NQROBO и SMH

Текущая волатильность для Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) составляет 6.84%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что ^NQROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...